Veja como fazer de maneira simples.
Nos projetos em que trabalhei com o Wordpress, de acordo com as regras de negócio, precisei fazer com que algumas páginas resultassem em Erro 404 - Página não encontrada.
Claro que se formos considerar o protocolo HTTP de modo estrito, algumas dessas páginas deveriam resultar em 401 ou 403, mas o 404 se encaixa bem e resolve o problema.
No functions.php do seu tema, inclua a função abaixo: